Por qué no se enciende pantalla de Apple Watch SE cuando llegan notificaciones

Puede deberse a muchas cosas, por ejemplo que lo tengas puesto en no molestar o en modo teatro o que no tengas bien configuradas las notificaciones.

Te dejo enlace con los iconos del centro de control del Apple Watch para que los repases por si tienes alguno activado:

Usar el centro de control en el Apple Watch - Soporte técnico de Apple (ES)

Y en este enlace tienes explicación relativa a las notificaciones:

Cambiar los ajustes de notificación en el Apple Watch - Soporte técnico de Apple (ES)