Me respondo a mí mismo para explicar cómo lo he resuelto:
A base de ensayo y error comencé a ver que cuando activaba el Mail iCloud en el Mac se me desconfiguraba el correo Yahoo, aunque no funcionara el Mail iCloud tampoco, lo que me hizo pensar que, de alguna forma, el correo Yahoo y el iCloud se interferían mutuamente porque mi ID de Apple era de xxx@yahoo.es
Así que cambié el correo asociado a mi ID de Apple. Afortunadamente Apple permite cambiar el correo asociado al ID sin cambiar el ID propiamente dicho y conservando todas la configuraciones incluido el PW, salvo la tarjetas y el Apple Pay, que hay que volverlos a configurar. El proceso de cerrar y volver a abrir es rápido y fácil.
En resumen y por explicarlo paso a paso, por si alguien tiene el mismo problema:
1 Cambiar el correo asociado al ID de Apple a un xxx@icloud.com (lo más fácil es hacerlo con el iPhone)
2 Borrar el correo xxx@yahoo de la cuenta de apple (también con el iPhone)
3 Reiniciar el Mac y si aparecen cuadros solicitando la contraseña del ID de Apple con el correo de yahoo NO PONERLAS, dando a cancelar para salir del cuadro de diálogo
4 Abrir en el Mac sesión de Apple con la nueva cuenta xxx@icloud.com y la misma PW de antes.
Después ya funciona el correo iCloud en Mail del Mac.
